評估自己，確定交易風格。
股票市場是一個寬容度很高的市場，任何人，只要他願意，一定能找到適合自己的交易方式。建立交易系統，首先要做的是根據自身條件，選擇交易風格。
選擇投資方向
如果你對圖形敏感，善於推理邏輯，可以考慮趨勢交易；如果你是一位財經達人，能透過市場資訊發現別人還沒有發現的機會，你可以選擇價值投資者。
選擇交易方式
如果你是反應敏銳的人，可以考慮選擇短線交易；如果你是大局觀很強的人，則可以考慮長線交易。
小結：作為投資者，要學會界定自己的能力圈，明確自己在投資領域的比較優勢，集中精力於自己可以理解、可以把握的市場機會，這樣前提下構建的交易系統，才會更適合你。
根據現有的理論，架構交易框架。
交易框架要解決的是：買什麼，如何買，怎麼處理
1、買什麼：選擇交易標的
如果是價值投資，你要考慮的是：對自己瞭解的行業進行選股，還是根據市場波動的週期選時，或者根據估值的高低決定買賣。
技術分析的理論有波浪理論，江恩理論，均線理論等，一般運用技術分析選股，大原則是：形態，位置，品種。
2、怎麼買：確定買點
比如逢低買入還是突破追高，比如左側定投還是右側逐步加倉，這些買的方法應該契合我們自身的性格和投資角色。
3、買入後的處理：持有或退出
止損：買入後發現與買入條件不符合時，要及時止損。
止盈：當股票盈利達到預先設定條件時退出持倉。
小結：搭建交易框架，就是根據現有的理論和經驗，制定一套如何選擇投資標的，如何確定買點及買入後如何應對的流程。
檢驗和完善交易系統。
交易框架在剛開始形成的階段都是有短板的，我們要在現實中進行試驗和磨合，讓它逐步契合自己。方法如下：
1、先短線，後長線。
短線交易試錯成本比較低、時間短，容易驗證結果；還能大量重複訓練，適合鍛鍊交易的紀律性。長線選股和交易因為驗證時間長，很難短時間得到正反饋，等到結果是錯誤的時候，白白浪費時間。
2、先模擬，後實盤。
很多新手都喜歡一上來就大資金操作，這和士兵沒經過訓練，就上戰場一樣，很容易“出師未捷身先死”。建議先運用學到的知識和交易模型進行模擬交易，等到有一定盤感和成功率後，再實盤交易。
3、先勝率，後頻率。
練習的頻率不要太高，應該追求出手的成功率，優秀的獵手，總是潛伏在獵物常出沒的地方，等待獵物的出現，伺機而動，以求一擊即中。
4、逐步在實踐中摸索，提高成功機率
在練習和實戰中，要不斷修正各種條件，盤前作計劃，盤後寫總結，總結經驗，逐步提高成功率。我們的交易框架要能夠大機率賺錢，也是就是能夠大賺小賠或者多賺少賠，只有這樣的交易系統才是成功的。
小結：透過刻意、重複的訓練，形成自己固定的交易風格，內化為自己的本能，是高手們能夠穩定獲利的原因。
最後，一個好的交易系統，還需要配合好的思維和心態，做到知行合一
一個好的交易系統的評判，在於它的完整性和客觀性，能否保證了交易系統結果的可重複性。
另外，
好的系統同時也要有好的執行力
，這樣才能”截斷虧損，讓利潤奔跑“。職業交易員都有穩定的心態、開放性的頭腦和獨立思考的能力，能夠客觀的看待市場。他們做交易有一個共同特點：有耐心和勇氣，他們在等待機會時會很有耐心，而一旦發現機會，就敢於果斷出手，重倉買入。
每個人的能力是有限的，你需要盯住的僅僅是你最拿手、最敏感的機會。我們跟不上市場每一個細小的變化，我們可以採用一個最笨的辦法，把自己簡單化處理，等著當市場適合我的交易模式的時候，或者適合我的機會出現的時候，我再出手，這就是建立交易模型的初衷。
如果要將別人的交易系統，轉化成自己的，一定要自己做大量的測試，然後實戰檢驗：
第一步：對別人的交易系統，要做大量的測試
雖然用軟體程式對系統的有效性進行確認測試，看起來簡單省事，似乎這樣就可以不用辛苦地做大量的練習，但是使用這種方法對盤中的走勢結構和變化，就缺少了實時的判斷分析的體驗過程，很難在內心中產生對交易行為信任的力量，終究是拿不住單子的。
首先，要對別人的交易系統，每個細節都要進行驗證，在盤面上做靜態的回測記錄，不僅僅是記錄進出倉的時間和點位、盈虧情況，還簡單記錄下技術形態的特徵，對發生虧損的單子還要回顧一下當時的心理活動，在寫出來的過程中要有思考參與。不要只對只股票進行回測，要對大部分的股票都進行回測，使樣本有充足的代表性，能全面檢驗一個交易系統的效能和適用性，如果這個交易系統只能在少數的股票上能盈利，大部分股票都很難能盈利，則這個交易系統的適用性很差，未來失真的機率很高，不能用；如果這個交易系統能適用大部分股票，則這個交易系統的適用能力很強，就是一個優秀的交易系統，值得你未來長期擁有。
有新的想法，一個想法的產生，能不能運用到實踐中是未知的，需要驗證，驗證不可行，再換一個新想法，不行又再放棄，從各種想法的產生、放棄，又再產生，到最後確定它可以成為交易系統裡的一部分，需要反反覆覆做回測記錄。回測記錄，反覆從頭到尾做上很多遍，雖然看起來只是枯燥的資料記錄，但每次都會有新的感悟，你的交易功底正在慢慢生長。
其次，透過覆盤練習，把進出倉的記錄資料統計完成後，覺得是可以盈利的話，再到雙盲做實時情景的模擬來檢驗執行力，如果用的這個交易方法，在變化的實時影像前，能夠不再做衝動的交易，不會因為錯失行情想罵人，如果這些都能做到了，那就是可以運用到實踐中了。如果雙盲中，還再進一步做交易細節調整的話，不能夠想當然地認為它可行，仍然需要做以上步驟的重複。
這個過程就是把事後看起來簡單的交易系統，進行詳細的分解，分別檢驗，各個擊破，將交易弄得複雜化，要先複雜；等到你對該交易系統的每個細節都瞭如指掌後，此後就是重新回到這個交易系統的層面上，再看就成簡單的了。“簡單-簡單”，與“簡單-複雜-簡單”，前者的“簡單”是“簡陋”，是無知者無畏；後者的“簡單”是“簡潔”，是大道至簡。
第二步：輕倉進行實戰，在真槍實彈中蛻變
經過了上述的測試後，透過大樣本的資料，讓你對交易系統有一個全方位和各細節的瞭解，你對交易系統的秉性和盈利性已經瞭然在心，這個系統已經是你的交易系統了。
不過此時，交易系統畢竟還是實驗室的產品，能否運用到實戰中，還是有一些差距的，實戰中要考慮的問題更復雜一些，例如，實戰中，你要考慮幾個品種都同時出現了你的入倉訊號，你該選擇哪個品種？如何做倉位分配？在哪個品種上分配最大倉位？是聚焦一個品種，還是分散多個品種？等等，這些都需要在實戰中，再對你的交易系統進行檢驗和修正。
除此之外，交易系統本質上是一個工具，除了工具之外，人還需要心態和紀律，例如面對盤面上價格的起伏波動，你是否能控制住自己的手？面對機會的稍縱即逝，你是否能乾脆果斷？面對一次次的挫傷，你是否還能坦然和堅持？一次次的盈利，是否會讓你忘乎所以？如果你的心態不成熟，心情很容易受到盤面的影響，被盤面牽著鼻子走，即便你有好的交易系統，也是很難執行的，還是無法實現盈利。
而這種交易心態的成熟，只能靠你自己，別人無法替代你，只能在實戰中得到錘鍊，模擬中是無法能訓練出來的。既然是檢驗交易系統，打磨交易心態，我們就用最低的成本，獲得同樣多的經驗，輕倉，用1-2手來做就行，等1-2手賠沒了，再加入1-2手來做，直到我們能熟練駕馭了該交易系統，同時能獲得了穩定盈利，此後才會考慮正常資金做。
總結：
各種交易的問題，表面上看似是一個簡單的交易規則，背後卻是錯綜複雜的交易鏈條，一環套一環，環環相套，這絕對不是別人能告訴你的，別人能告訴你的只是一個簡單的交易規則，但背後的交易細節、交易信心、交易厚度、交易素質、交易修養，是要靠你自己去理解、去領悟。
如果大師將能盈利的交易系統直接告訴你，你是可以節約至少3年左右對於交易系統的搭建時間，但是也無法繞過中間的複雜和血統，帶上自己的體溫，在實戰中去錘鍊自己的交易心態，大部分工作都是無法被替代的淚付出，你仍然需要不斷地去檢驗和修正交易系，你必須親身歷行，該吃的苦還是要吃，還走過的彎路還是要走，才能將交易系統變成你自己的。
華羅庚有句名言：“唸書是先把書讀厚，再把書讀薄”，難道你看到別人那本乾乾淨淨、薄薄一本的筆記，就以為那是別人交易的奧秘了麼？是奧秘，但就算給你，你會發現不太好用，問題就在你沒有讀厚的過程，而那個其實是最有價值的部分。